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国投策略精选: 国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金2024年第3季度阐明
发布日期：2024-11-02 01:20 点击次数：145
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金
基金束缚东说念主：国投瑞银基金束缚有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
阐明送出日历：二〇二四年十月二十四日
第 1 页，共 14 页
国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
§1 蹙迫辅导
基金束缚东说念主的董事会及董事保证本阐明所载贵寓不存在失误记录、误导性陈
述或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司字据本基金合同礼貌，于 2024 年 10 月
内容不存在失误记录、误导性述说或者首要遗漏。
基金束缚东说念主喜悦以教练信用、奋力尽责的原则束缚和应用基金钞票，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其明天施展。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募评释书。
本阐明中财务贵寓未经审计。
本阐明期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产物大约
基金简称 国投瑞银策略精选搀杂
基金主代码 000165
交游代码 000165
基金运作方式 契约型怒放式
基金合同成功日 2013 年 9 月 27 日
阐明期末基金份
额总数
本基金通过对多种投资策略的有机联接，在灵验收敛风险
投资标的
的前提下，力务结束基金钞票的始终安详增长。
本基金将选用主动的类别钞票配置策略，详实风险与收益
的均衡，精选具有较高投资价值的股票和债券，力务结束
投资策略
基金钞票的始终安详增长。
（一）类别钞票配置
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
本基金字据各样钞票的阛阓趋势和预期收益风险的比拟
判别，对股票、债券及货币阛阓用具等类别钞票的配置比
例进行径态调理，以期在投资中达到风险和收益的优化平
衡。
（二）股票投资束缚
本基金束缚东说念主将秉承从上至下与从下到上相联接的方式
详情行业权重，进行行业配置。也将字据宏不雅经济方式以
及各个行业的基本面特征对行业配置进行捏续动态地调
整。
本基金字据定量与定性分析详情股票初选库；基于公司基
本面全面考量、筛选上风企业，应用现款流贴现模子等估
值方法，分析股票内在价值；联洗尘险束缚，构建股票组
归拢对其进行径态调理。选用优选个股的策略开展投资。
本基金在详实风险束缚的前提下，以套期保值为见识，适
度应用股指期货。
（三）债券投资束缚
本基金选用"从上至下"的债券分析方法，详情债券投资组
合，并束缚组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久
期策略、收益率弧线策略、类别遴荐策略和个券遴荐策略
等开展债券投资，在不同的时期，秉承以善策略对组合收
益和风险的孝顺不尽疏浚，具体秉承何种策略取决于债券
组合允许的风险进程。
功绩比拟基准 55%×沪深 300 指数+45%×中债总指数
本基金为搀杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基
金，低于股票型基金。
基金束缚东说念主 国投瑞银基金束缚有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
§3 主要财务贪图和基金净值施展
单元：东说念主民币元
阐明期
主要财务贪图
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
注：1、本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除联系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已
结束收益加上本期公允价值变动收益。
基金申购赎回费、基金调遣费等），计入用度后骨子利润水平要低于所列数字。
功绩比拟
净值增 功绩比拟
净值增 基准收益
阶段 长率标 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率法子差
准差② 率③
④
夙昔三个月 8.41% 1.24% 8.98% 0.85% -0.57% 0.39%
夙昔六个月 5.84% 1.08% 8.22% 0.67% -2.38% 0.41%
夙昔一年 4.91% 0.95% 6.86% 0.59% -1.95% 0.36%
夙昔三年 -10.24% 0.86% -6.81% 0.59% -3.43% 0.27%
夙昔五年 77.59% 1.10% 8.77% 0.64% 68.82% 0.46%
自基金合同
成功起于今
注：1、本基金的功绩比拟基准为：55%×沪深300指数+45%×中债总指数。
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
益率变动的比拟
国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金
累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日)
注：本基金建仓期为自基金合同成功日起的6个月。放浪建仓期驱散，本基
金各项钞票配置比例稳妥基金合同及招募评释书沟通投资比例的商定。
§4 束缚东说念主阐明
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 业年限
基金司理，中国籍，中国东说念主
民银行金融研究所研究生
本基 部金融学硕士。16 年证券
金基 从业经历。2008 年 3 月至
吉莉 2018-01-06 - 16
金经 2011 年 6 月任国投瑞银基
理 金束缚有限公司研究员，
历任中信证券股份有限公
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
司研究员、投资司理。2017
年 4 月加入国投瑞银基金
束缚有限公司，2018 年 1
月 6 日起担任国投瑞银策
略精选活泼配置搀杂型证
券投资基金基金司理，2018
年 7 月 31 日起兼任国投瑞
银中枢企业搀杂型证券投
资基金基金司理，2021 年
策略酬劳搀杂型证券投资
基金基金司理，2021 年 12
月 23 日起兼国投瑞银安靖
增长活泼配置搀杂型证券
投资基金基金司理，2022
年 6 月 29 日起兼任国投瑞
银景气行业证券投资基金
基金司理，2023 年 2 月 28
日起兼任国投瑞银策略智
选搀杂型证券投资基金基
金司理。曾于 2018 年 1 月
间担任国投瑞银瑞祥活泼
配置搀杂型证券投资基金
（原国投瑞银瑞祥保本混
合型证券投资基金）基金经
理，于 2017 年 6 月 7 日至
任国投瑞银新酬劳活泼配
置搀杂型证券投资基金基
金司理。
注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后厚爱对外公告之日。证券从业
年限筹划法子背叛中国证监会《证券基金计划机构董事、监事、高档束缚东说念主员及
从业东说念主员监督束缚见识》中对于证券基金从业东说念主员限制的联系礼貌。
姓名 产物类型 产物数目（只） 钞票净值(元) 任职时期
吉莉 公募基金 6 3,401,126,168.88 20180106
私募钞票束缚策画 1 225,236,160.18 20240711
其他组合 - - -
整个 7 3,626,362,329.06
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
在阐明期内，本基金束缚东说念主顺从《证券法》、
《证券投资基金法》过头系列法
规和本基金《基金合同》等沟通礼貌，本着信守诚信、审慎奋力，赤诚遵法的原
则，为基金份额捏有东说念主的利益束缚和应用基金钞票。在阐明期内，基金的投资决
策标准，基金运作正当合规，莫得损伤基金份额捏有东说念主利益的行径。
本阐明期内，本基金束缚东说念主严格实施了公说念交游联系的系列轨制，通过就业
轨制、经过和时间技巧保证公说念交游原则的结束，以确保本基金束缚东说念主旗下各投
资组合在研究、决策、交游实施等各方面均取得公说念对待，通过对投资交游行径
的监控、分析评估和信息线路来加强对公说念交游过程和驱散的监督，形成了灵验
的公说念交游体系。本阐明期，本基金束缚东说念主各项公说念交游轨制经过均取得高超地
贯彻实施，未发现有在违犯公说念交游原则的欢娱。
本基金于本阐明期内不存在极度交游行径。
基金束缚东说念左右理的扫数投资组合在本阐明期内未出现参与交游所公开竞价
同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券当日总成交量 5%的交游情况。
房地产、筹划机、社服、电力设立等涨幅居前，煤炭、公用行状、石油石化涨幅
相对较小。阛阓高涨主要受稳阛阓稳经济的策略带动。7 月底开动，3000 亿设立
更新和以旧换新的财政守旧还是对需求有所提振。现在，汽车和家电的以旧换新
策略正在迟缓落地，从 8 月以来的高频数据看，策略还是开动灵验普及了汽车、
家电行业的销售，这将有助于改善破钞和企业盈利。跟着明天存量房地产利率的
迟缓缩小，住户的债务职守有望限制缩小，这成心于普及住户的破钞才气。同期，
专项债的加速刊行也将使得内需灵验性普及。
三季度，咱们的合座配置想路是利用阛阓相对低位优选高质料公司。1、优
选有盈利才气有竞争上风的高质料公司，现在的低估值如实对悲不雅假定响应比拟
充分，按这一想路，咱们在制造、破钞、资源、服务等好多行业王人能找到好多机
会。2、中国的优质制造业公司依然值得始终配置，包括家电、汽车、通讯、电
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
子、电力设立、轮胎、机械、军工等行业。
咱们在三季度普及了股票仓位，要点配置的行业包括：家电、汽车和零部件、
通讯、电子、破钞、有色、煤炭、化工等行业。
放浪本阐明期末，本基金份额净值为 2.102 元。本阐明期份额净值增长率为
无。
§5 投资组合阐明
占基金总钞票
序号 式样 金额(元)
的比例(%)
其中：股票 829,881,802.50 82.31
其中：债券 50,163,430.57 4.98
钞票守旧证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
注：1、本基金本阐明期末未捏有通过港股通交游机制投资的港股。
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占基金钞票净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,552,870.00 2.14
B 采矿业
C 制造业 572,587,481.14 59.50
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 9,927,411.00 1.03
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 10,567,832.00 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 20,679,836.00 2.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时间服务业 7,795,460.36 0.81
J 金融业 45,477,058.00 4.73
K 房地产业 14,074,025.00 1.46
L 租借和商务服务业 - -
M 科学研究和时间服务业 - -
N 水利、环境和专家相貌束缚业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 解说 - -
Q 卫生和社会就业 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
整个 829,881,802.50 86.24
无。
占基金钞票
序号 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
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占基金钞票净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(％)
其中：策略性金融债 - -
占基金钞票
序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元)
净值比例(％)
投资明细
无。
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细
无。
无。
本阐明期末无股指期货投资。
为更好地结束投资标的，本基金在详实风险束缚的前提下，以套期保值为目
的，限制应用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交游成本低和杠杆操作
等秉性，通过股指期货就本基金投资组合进行实时、灵验地调理，并普及投资组
合的运作成果。
字据本基金合同礼貌，本基金不参与国债期货交游。
本阐明期末无国债期货投资。
无。
阐明编制日前一年内受到公开数落、处罚。
序号 称呼 金额(元)
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占基金钞票
序号 债券代码 债券称呼 公允价值(元)
净值比例(%)
无。
由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
阐明期期初基金份额总数 325,685,303.32
阐明期时间基金总申购份额 167,353,802.24
减：阐明期时间基金总赎回份额 35,258,269.50
阐明期时间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
本阐明期期末基金份额总数 457,780,836.06
§7 基金束缚东说念主应用固有资金投成本基金情况
无。
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无。
§8 影响投资者决策的其他蹙迫信息
阐明期末捏有基金
阐明期内捏有基金份额变化情况
投资 情况
者类 捏有基金份额比
份额
别 序号 例达到或者逾越 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
占比
机构
产物专有风险
投资者应温雅本基金单一投资者捏有份额比例过高时，可能出现以下风险：
单一投资者大额赎回时易触发本基金大王人赎回的条目，中小投资者可能濒临小额赎回肯求
也需要部分展期办理的风险。
单一投资者大额赎回时，基金束缚东说念主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金钞票以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
单一投资者大额赎回后，可能使基金钞票净值显耀缩小，从而使基金在拟参与银行间阛阓
交游等投资时受到限定，导致基金投资策略难以结束。
字据本基金基金合同的商定，基金合同成功后的存续期内，若勾搭60个就业日出现基金份
额捏有东说念主数目动怒200东说念主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金束缚东说念主应当向中国证
监会阐明并建议治理有计划，如调遣运作方式、与其他基金归拢或者隔断基金合同等，并召
开基金份额捏有东说念主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金钞票净值大幅缩
减而导致本基金调遣运作方式、与其他基金归拢或基金合同隔断等情形。
由于单一机构投资者所捏有的基金份额占比拟高，在召开捏有东说念主大会并对首要事项进行投
票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。
理东说念主员变更公告，礼貌绪言公告时期为 2024 年 08 月 02 日。
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国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐明
中国证监会核准国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金召募的文
件
《国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银策略精选活泼配置搀杂型证券投资基金托管契约》
国投瑞银基金束缚有限公司买卖派司、公司礼貌及基金束缚东说念主业务资历批件
其他在中国证监会指定绪言上公开线路的基金份额净值公告、如期阐明及临
时公告
中国广东省深圳市福田区福华沿途 119 号安信金融大厦 18 楼
存放网址：http://www.ubssdic.com
投资者可在买卖时期免费查阅。
考虑电话：国投瑞银基金束缚有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金束缚有限公司
二〇二四年十月二十四日
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