鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度敷陈

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鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度敷陈

发布日期：2024-11-02 00:35 点击次数：139

鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金搞定东谈主：鹏华基金搞定有限公司基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司敷陈送出日历：2024 年 10 月 24 日鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈 §1 病笃教导基金搞定东谈主的董事会、董事保证本敷陈所载云尔不存在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律背负。基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司把柄本基金合同按序，于 2024 年 10 月 23 日复核了本敷陈中的财务观点、净值进展和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者紧要遗漏。基金搞定东谈主原意以竭诚信用、阻扰尽职的原则搞定和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募阐发书相配更新。本敷陈中财务云尔未经审计。本敷陈期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金居品大概基金简称鹏华中债 3-5 年国开行债券指数基金主代码 008956 基金运作神态契约型盛开式基金合同奏效日 2020 年 4 月 27 日敷陈期末基金份额总和 2,116,204,677.15 份投资标的本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获得与标的指数同样的总申诉，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。投资策略本基金为指数基金，主要选拔抽样复制和动态最优化的花式，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或弃取非成份券行动替代，构造与标的指数风险收益特征同样的金钱组合，以完了对标的指数的有用追踪。在往常阛阓情况下，本基金力争追求日均追踪偏离度的皆备值不跳跃 0.35%，将年化追踪舛错适度在 4%以内。如因标的指数编制王法调整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛错跳跃了上述范围，基金搞定东谈主应遴选合理措施，幸免追踪舛错进一步扩大。功绩相比基准中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代第 2 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈表的债券阛阓同样的风险收益特征。基金搞定东谈主鹏华基金搞定有限公司基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司鹏华中债 3-5 年国鹏华中债 3-5 年国鹏华中债 3-5 年国下属分级基金的基金简称开行债券指数 A 开行债券指数 C 开行债券指数 D 下属分级基金的往来代码 008956 008957 022132 敷陈期末下属分级基金的份额总和 40,264,859.14 份 10,839.61 份份下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上风险收益特征同上风险收益特征同上 §3 主要财务观点和基金净值进展单元：东谈主民币元敷陈期（2024 年 9 月 5 日- 主要财务观点敷陈期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）鹏华中债 3-5 年国开行债鹏华中债 3-5 年国开行鹏华中债 3-5 年国开行债券券指数 A 债券指数 C 指数 D 益份额本期利润净值净值注：1.本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益等未完了收益。回费、基金养息费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 A 净值增长率功绩相比基功绩相比基阶段净值增长率① ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准收益率标第 3 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈准差④ 往时三个月 0.95% 0.10% 0.79% 0.07% 0.16% 0.03% 往时六个月 2.28% 0.09% 2.24% 0.07% 0.04% 0.02% 往时一年 4.89% 0.09% 4.47% 0.06% 0.42% 0.03% 往时三年 13.15% 0.08% 11.90% 0.07% 1.25% 0.01% 自基金合同奏效起于今鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 C 功绩相比基净值增长率功绩相比基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准差④ 往时三个月 0.95% 0.10% 0.79% 0.07% 0.16% 0.03% 往时六个月 2.26% 0.09% 2.24% 0.07% 0.02% 0.02% 往时一年 4.83% 0.08% 4.47% 0.06% 0.36% 0.02% 往时三年 12.95% 0.08% 11.90% 0.07% 1.05% 0.01% 自基金合同奏效起于今鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D 功绩相比基净值增长率功绩相比基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同奏效起于今注：功绩相比基准=中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5% 率变动的相比第 4 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈第 5 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈注：1、本基金基金合同于 2020 年 04 月 27 日奏效。无。 §4 搞定东谈主敷陈任本基金的基金司理期限证券从业姓名职务阐发任职日历离任日历年限叶朝明先生,国籍中国,工商搞定硕士,16 年证券从业教训。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金搞定相关责任；司，从事货币基金搞定责任，现担任董事总司理（MD）/现款投资部总司理/基金司理。2014 年 02 月于今担任鹏华增值宝货币阛阓基金基金司理, 2015 年 01 叶朝明基金司理 2022-01-28 - 16 年月于今担任鹏华安盈宝货币阛阓基金基金司理, 2015 年 07 月于今担任鹏华添利宝货币阛阓基金基金司理, 2016 年 01 月于今担任鹏华添利往来型货币阛阓基金基金司理, 2017 年 05 月至 2021 年 08 月担任鹏华聚财通货币阛阓基金基金经理, 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华盈余宝货币阛阓基金基金司理, 第 6 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈阛阓基金基金司理, 2018 年 08 月至合型证券投资基金基金司理, 2018 年 09 月至 2021 年 08 月担任鹏华货币阛阓证券投资基金基金司理, 2018 年 09 月至基金基金司理, 2018 年 11 月至 2021 年投资基金基金司理, 2018 年 12 月至合型证券投资基金基金司理, 2019 年 08 月于今担任鹏华浮动净值型发起式货币阛阓基金基金司理, 2019 年 10 月于今担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金司理, 2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华中短债 3 个月依期盛开债券型证券投资基金基金司理, 2021 年 07 月于今担任鹏华稳泰 30 天转动抓有债券型证券投资基金基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华稳华 90 天转动抓有债券型证券投资基金基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华中证 0-4 年期场合政府债往来型盛开式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华中证 5 年期场合政府债往来型盛开式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 12 月于今担任鹏华弘安纯真正立夹杂型证券投资基金基金司理, 2023 年 03 月于今担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金司理, 2023 年 05 月于今担任鹏华盈余宝货币阛阓基金基金司理,叶朝明先生具备基金从业阅历。本敷陈期内本基金基金司理未发生变动。张羊城基金司理 2023-11-17 - 7年张羊城女士,国籍中国,经济学硕士,7 年第 7 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈证券从业教训。2017 年 6 月加盟鹏华基金搞定有限公司，历任纠合往来室债券往来员、公募债券投资部债券磋议员、现款投资部基金司理助理。现担任现款投资部基金司理。2023 年 11 月于今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金基金司理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金基金司理, 2023 年 11 月至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中证 0-4 年期场合政府债往来型盛开式指数证券投资基金基金经理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中证 5 年期场合政府债往来型盛开式指数证券投资基金基金司理, 2024 年 04 月于今担任鹏华永平 6 个月依期盛开债券型证券投资基金基金司理,张羊城女士具备基金从业阅历。本敷陈期内本基金基金经理未发生变动。注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后细腻对外公告之日；担任新成立基金基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。无。敷陈期内，本基金搞定东谈主严格遵命《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相关按序以及基金合同的商定，本着竭诚守信、阻扰尽职的原则搞定和运作基金金钱，在严格适度风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本敷陈期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同和损伤基金份额抓有东谈主利益的活动。敷陈期内，本基金搞定东谈主严格奉行平允往来轨制，确保不同投资组合在磋议、往来、分拨等各步履获取平允对待。公司对不同投资组合在不同时候窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向往来价差进行专项分析，未发现回击允对待各组合或组合间相互利益运输的情况。第 8 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈敷陈期内，本基金未发生犯警违法且对基金财产酿成亏损的特地往来活动。本敷陈期内未发生基金搞定东谈主搞定的统统投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量超过该证券当日成交量的 5%的情况。仍在兴衰线以下。结构上，固定金钱投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回落，房地产迷惑投资同比降幅小幅走阔。浮滥诞生偏缓，办职业浮滥进展好于商品浮滥。出口方面，在外需撑抓下，7-8 月出口增速陆续守护韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少增，但在政府债刊行加快的支抓下,社融增速保抓厚实。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速抓平，但 8 月同比降幅再度扩大，食物价钱高涨带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。国际方面，7- 期，好意思债利率激荡下行。好意思联储降息预期升温，东谈主民币汇率抓续增值。三季度央行坚抓支抓性的货币计谋态度，加大货币计谋调控力度，出台了多项计谋举措，包括裁减进款准备金率和计营利率，并带动阛阓基准利率下行；裁减存量房贷利率，并裁减二套房贷款首付比例；创设新的货币计谋用具，支抓股票阛阓厚实发展等。三季度资金面合座守护平衡偏松，货币阛阓利率合座围绕计营利率为核心波动，DR007 均值较上一季度有所回落。债券收益率较上一季度末合座下行，1 年国开债收益率下行 4BP，3 年国开债收益率下行 6BP，5 年国开债收益率下行 8BP，10 年国开债收益率下行 5BP。敷陈期内，本基金追踪标的指数，在适度追踪舛错的前提下，保抓组合流动性，力求增厚投资收益，功绩进展细密。扫尾本敷陈期末，本敷陈期 A 类份额净值增长率为 0.95%，同期功绩相比基准增长率为 0.79%； C 类份额净值增长率为 0.95%，同期功绩相比基准增长率为 0.79%；D 类份额净值增长率为 0.07%，同期功绩相比基准增长率为 0.05%。无。 §5 投资组合敷陈第 9 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈占基金总金钱的比例序号技俩金额（元）（%）其中：股票 - - 其中：债券 2,530,074,261.61 99.85 金钱支抓证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产无。无。无。资明细无。资明细无。第 10 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈序号债券品种公允价值（元）占基金金钱净值比例（%）其中：计谋性金融债 2,530,074,261.61 108.30 序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）占基金金钱净值比例（%）明细无。无。无。本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。第 11 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的证券。本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同按序的证券备选库。序号称呼金额（元）无。无。无。由于四舍五入的原因，投资组合敷陈中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 §6 盛开式基金份额变动单元：份鹏华中债 3-5 年鹏华中债 3- 鹏华中债 3-5 年国技俩国开行债券指数 5 年国开行开行债券指数 A C 债券指数 D 第 12 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈敷陈期期初基金份额总和 1,031,323,535.21 6,716,738.03 - 敷陈期时候基金总申购份额 1,459,245,315.37 54,054,258.88 10,839.61 减:敷陈期时候基金总赎回份额 414,639,872.18 20,506,137.77 - 敷陈期时候基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）敷陈期期末基金份额总和 2,075,928,978.40 40,264,859.14 10,839.61 §7 基金搞定东谈主愚弄固有资金投成本基金情况无。无。 §8 影响投资者决议的其他病折服息投敷陈期内抓有基金份额变化情况敷陈期末抓有基金情况资抓有基金份额比例者期初申购赎回份额占比序号达到或者跳跃 20% 抓有份额类份额份额份额（%）的时候区间别机构居品独到风险基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所占比例过于纠合时，可能会因某单一基金份额抓有东谈主大额赎回而引起基金净值剧烈波动，以至可能激发基金流动性风险，基金搞定东谈主可能无法实时变现基金金钱以搪塞基金份额抓有东谈主的赎回肯求，基金份额抓有东谈主可能无法实时赎回抓有的沿途基金份额。注：1、申购份额包含基金申购份额、基金养息入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；无。第 13 页共 14 页鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度敷陈（一）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管条约》; （三）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度敷陈》（原文）。深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金搞定有限公司。投资者可在基金搞定东谈主贸易时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金搞定东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。投资者对本敷陈书如有疑问，可议论本基金搞定东谈主鹏华基金搞定有限公司，本公司已灵通客户做事系统，议论电话：4006788999。鹏华基金搞定有限公司第 14 页共 14 页

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