标普500ETF: 国泰标普500来回型通达式指数证券投资基金（QDII）居品贵府纲目更新

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标普500ETF: 国泰标普500来回型通达式指数证券投资基金（QDII）居品贵府纲目更新

发布日期：2024-11-18 20:45 点击次数：160

国泰标普500来回型通达式指数证券投资基金（QDII）基金居品贵府纲目更新编制日历：2024年11月8日送出日历：2024年11月19日本纲目提供本基金的要紧信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。一、居品八成基金简称国泰标普 500ETF 基金代码 159612 基金经管东说念主国泰基金经管有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司香港上海汇丰银行有限境外投资照看人境外托管东说念主公司上市来回所及上深圳证券交易所基金合同见效日 2022-05-09 市日历 2022-05-20 基金类型股票型来回币种东说念主民币运作形式来回型通达式通达频率每个通达日开动担任本基金基金司理艾小军基金司理的日历证券从业日历 2001-05-01 基金华文简称标普 500ETF 《基金合同》见效后，团结 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火其他按期禀报中赐与败露；团结 50 个责任日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额捏有东说念主大会。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资想法与投资策略详见本基金招募施展书 “第十二部分基金的投资” 。投资想法精细追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金主要投资于场地指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资想法，本基金可参与其他境外阛阓投资器用和境内阛阓投资工具投资。境外阛阓投资器用包括已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录投资畛域的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括来回型通达式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来回的无为股、优先股、宇宙存托凭据和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭解救证券、钞票解救证券以及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商业单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等场地物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境派遣易所上市来回的权证、期权、期货等金融孳生居品；以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适宜中国证监会关系章程。本基金不错进行境外证券假贷来回及境外正回购来回、逆回购来回。境内阛阓投资器用包括银行入款、债券回购、货币阛阓器用（含同行存单）以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金经管东说念主在履行适合设施后，不错相应休养本基金的投资畛域和投资比例章程。本基金的场地指数为标普500指数（S&P 500 Index）偏激将来可能发生的变更。主要投资策略品投资策略；4、境外阛阓基金投资策略。事迹比较基准标普500指数收益率（经估值汇率休养）本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要采用透彻复制策略，追踪场地指数，其风险收益特征与场地指数所表征风险收益特征的阛阓组合的风险收益特征相似。本基金主要投资境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券阛阓投资所濒临的颠倒投资风险。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表投资组结伴产建树图表数据截止日历：2024-09-30 备付金悉数区域建树图表数据截止日历：2024-09-30 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -5.00% 净值增长率 -0.02% 26.75% 事迹基准收益率 -2.23% 26.34% 注：1、本基金合同见效已往起火完好当然年度，按已往实验运作期限计较净值增长率，不按通盘这个词当然年度进行折算。三、投老本基金波及的用度（一）基金销售关系用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费形式/费率备注 /捏有期限（N） S 认购费 50 万份 ≤ S 按笔收 S ≥ 100 万份 100 元/笔取注：场内来回用度以证券公司实验收取为准。认购费：基金经管东说念控制理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。申购费：投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出 0.50%的秩序收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。赎回费：投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出 0.50%的秩序收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。（二）基金运作关系用度以下用度将从基金钞票中扣除：收费形式/年费率用度类别收取方或金额（元）经管费 0.60% 基金经管东说念主、销售机构托管费 0.15% 基金托管东说念主审计用度 40,000.00 司帐师事务所信息败露费 120,000.00 章程败露报刊其他按照国度关系章程和《基金合同》其他用度关系就业机构商定不错在基金财产中列支的用度注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。终实验金额以基金按期禀报败露为准。（三）基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概述费率（年化）注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与要紧请示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的招募施展书等销售文献。本基金濒临的主要风险有阛阓风险、运作经管风险、流动性风险、本基金特地风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特地风险：证券阛阓价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、国度策略、投资东说念主风险收益偏好和阛阓流动进程等多样身分的变化而波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：（1）阛阓风险阛阓风险是指由于阛阓身分如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或由于上述阛阓身分的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。本基金投资将主要受到好意思国阛阓宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、来回国法、结算、托管以偏激他运立场险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票面临潜在风险。（2）汇率风险本基金投资的国外阛阓金融品种除外币计价，如果所投资阛阓的货币相干于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间蔓延或是汇率数据失实等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。（3）政事风险不同国度或地区的财政策略、货币策略、产业策略、地区发展策略等宏不雅策略发生变化，会导致阛阓波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资的国度/地区可能会往往选择某些管制措施，从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。（4）法律和政府管制风险由于各个国度/地区适用不同法律规定的原因，可能基金的某些投资行动在部分国度/ 地区受到限度或合同弗成往往实行，或者由于税制、歇业轨制的改换等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。（5）司帐核算风险由于境外阛阓对上市公司日常经营行动的司帐处理、财务报表败露等司帐核算秩序的规定存在一定互异，可能给本基金投资带来潜在风险。（6）税务风险由于各个国度/地区在税务方面的法律规定存在一定互异，当投资某个国度/地区阛阓时，该国度/地区可能会要求基金就股息、利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有回顾力的改良，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未讨论的额外税项。（7）引入境外托管东说念主的关系风险本基金由境外托管东说念主提供境外钞票托管就业，存在因适用法律不同导致基金钞票损失的风险。由于境外所适用法律规定与境内法律规定有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资及运作行动在境外受到限度或合同弗成往往实行，从而使得基金钞票濒临损失风险。（8）信用风险国度的主权评级下落或评级讨论负面，都可能影响该国的投资风险溢价。场地指数并弗成透彻代表通盘这个词股票阛阓。场地指数成份股的平均酬报率与通盘这个词股票阛阓的平均酬报率可能存在偏离。场地指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司经营气象、投资东说念主心扉和来回轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。手脚透彻追踪场地指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV）增长率与场地指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与场地指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪误差限度未达商定想法。（1）由于场地指数休养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合休养中产生追踪偏离度与追踪误差；（2）由于场地指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在场地指数中的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪误差；（3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离场地指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪误差；（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时休养投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差；（5）由于基金投阅历程中的证券来回成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金投资组合与场地指数产生追踪偏离度和追踪误差；（6）在 ETF 指数化投阅历程中，基金经管东说念主的经管才智，举例追踪指数的水平、技巧技能、买入卖出的时机继承等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对场地指数的追踪进程；（7）特殊情况下，如果本基金选择成份股替代策略，基金投资组合与场地指数组成的互异可能导致基金收益率与场地指数收益率产生偏离；（8）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限度，基金投资组合中个别股票的捏有比例与场地指数中该股票的权重可能不透彻相易；因发愤卖空、对冲机制偏激他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。（9）如因场地指数编制国法休养或其他身分导致本基金的追踪误差限度未达商定想法，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更场地指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原场地指数的投资策略将会改换，投资组合将随之休养，基金的收益风险特征将与新的场地指数保捏一致，投资东说念主须承担此项休养带来的风险与成本。本基金的场地指数由指数编制机构发布并经管和选藏，将来指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的经管和选藏，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会禀报并提议处分决策，如更换基金场地指数、调度运作形式、与其他基金兼并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金场地指数、调度运作形式，与其他基金兼并或者断绝基金合同等情形。自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至处分决策确按时间，基金经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息解任基金份额捏有东说念主利益优先原则看护基金投资运作。该时间由于场地指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在互异，影响投资收益。基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。此外，本基金畛域受到外汇额度的限度，如无间继承申购可能导致打破外管局批准的外汇额度时，本基金将暂停申购，可能会因为一级阛阓基金份额供给不及而导致二级阛阓出现折溢价景色，后续因外管局批准基金经管东说念主新增外汇额度以及本基金收复申购业务而可能使得该折溢价景色有所抵制，上述折溢价的变化可能导致本基金二级阛阓来回价钱出现较大波动。场地指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：（1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代符号等身分影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。（3）若成份股停牌时期较长，在商定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照本招募施展书的商定形式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和追踪误差。（4）在极点情况下，场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的适宜要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回清单中建设较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一都或部分 ETF 份额的风险。基金经管东说念主在每一来回日开市前向深圳证券来回所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主拜托的机构计较并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现失实。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。因本基金不再适宜证券来回所上市条目被断绝上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前断绝上市，导致基金份额弗成无间进行二级阛阓来回的风险。如果投资者申购时未能提供适宜要求的申购对价，则投资者的申购请求可能失败。本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总畛域进行限度，可能存在因达到当日申购畛域上限而导致后续申购失败的风险。此外，如本基金可用的外汇额度不及、本基金投资所处的主要阛阓停市或本基金的钞票组合中的要紧部分发生暂停来回或其他紧要事件，也可能导致申购失败的风险。基金份额捏有东说念主在提议赎回请求时，如基金组合中不具备足额的适宜条目的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。基金经管东说念主可能根据成份股市值畛域变化等身分休养最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一都赎回。另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总畛域进行限度，可能存在因达到当日赎回畛域上限而导致后续赎回失败的风险。本基金现在选择现款申购赎回，投资者的申购、赎回价钱依据招募施展书商定的代理买卖原则细目，可能受组合证券的商业价钱、汇率等的影响，与请求当日的基金份额净值或有不同，投资者须承担其中的来回用度、汇率波动和冲击成本，也可能因商业时间的阛阓波动遭受损失。如果基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现舛错，包括组合证券名单、数目、现金替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的往往进即将受影响。基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代符号建设时，将充分谈判由此激发的阛阓套利等行动对基金份额捏有东说念主可能酿成的利益毁伤。但基金经管东说念主弗成保证极点情况下申购赎回清单符号建设的透彻合感性。因波及境外阛阓股票的商业，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证券需以一定数目的现款进行现款替代，并由基金经管东说念主按照招募施展书章程代理申赎投资者进行关系证券商业，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不细目性（含汇率波动风险）。由于指数成份股选择基金经管东说念主代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价钱的不细目性，而这种价钱的不细目性可能影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。此外，投资东说念主在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到阛阓变化、部分红份股停牌或流动性不足等身分影响，导致投资者收到的赎回对价可能延期交收或赎回对价的金额出现较大波动的风险。在适宜基金收益分拨条目的情况下，本基金经管东说念主不错根据实验情况进行收益分拨，每次基金收益分拨数额的细目原则为使收益分拨后基金净值增长率尽可能靠近场地指数同期增长率（经估值汇率休养）。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不以弥补亏本为前提，收益分拨后可能存在基金份额净值低于面值的风险。本基金的多项就业拜托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限度、暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回就业的风险。（2）登记机构可能休养结算轨制，对投资东说念主基金份额、资金的结算形式发生变化，制度休养可能给投资东说念主带来风险。一样的风险还可能来自于证券来回所偏激他代理机构。（3）证券来回所、登记机构、基金托管东说念主偏激他就业机构可能走嘴，导致基金或投资东说念主利益受损的风险。《基金合同》见效后，团结 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额捏有东说念主大会。基金份额捏有东说念主可能濒临基金合同提前断绝的风险。（1）本基金可投资于期货与期权，以及外汇远期合约等汇率孳生品。尽管本基金将谨慎地使用孳生品进行投资，但孳生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、来回敌手的信用风险、孳生品价钱与其基础品种的关系度缩短带来的风险等，由此可能会加多基金净值的波动幅度。在本基金中，孳生品将仅用于避险和进行组合的有用经管。（2）本基金的投资畛域包括境外钞票解救证券，钞票解救证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。（3）本基金可参与证券假贷/正回购/逆回购。证券假贷的风险阐扬为，手脚证券借出方，如果来回敌手方（即证券借入方）走嘴，则基金可能濒临到期无法获取证券假贷收入甚至借出证券无法了债的风险，从而导致基金钞票发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购来回中，来回敌手方可能因财务气象或其他原因弗成履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值酿成不利影响。（4）本基金的投资畛域包括已与中国证监会签署双边监管协作宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金。基金的过往事迹往往弗成代表基金将来的阐扬，是以可能引起一定的风险。相应的基金经管东说念主关于基金经管失其时，也可能会引起基金净值波动、流动性不及等风险。本基金经管东说念主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其事迹比较基准指数比较的净值变化态势，如果波动超出往往畛域，将选择适合措施，竭力于将风险降到最低。因关系法律规定或监管机构策略修改等基金经管东说念主无法限度的身分的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值策略的修改导致基金估值方法的休养而引起基金净值波动的风险；关系规定的修改导致基金投资畛域变化，基金经管东说念主为休养投资组合而引起基金净值波动的风险等。（二）要紧请示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称拖累、真诚信用、严慎勤勉的原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，应经友好协商处分，如经友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的关系临时公告等。五、其他贵府查询形式以下贵府详见基金经管东说念主网站 www.gtfund.com 或谋略客服电话：400-888-8688

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